Ata Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon

Ata Portföy'ün bu serbest fonu, son bir yılda nominal %41,8 getiriyle dikkat çekiyor; ancak enflasyonu arındırdığımızda reel kazancın %7,7'de kaldığını görüyoruz, yani asıl güç nominalde değil, korumada. Portföyün %59'u hisse senedinde, %41'i nakitte; bu kompozisyon, istatistiksel arbitraj stratejisinin piyasa dalgalanmalarına karşı esnek bir duruş sergilediğini gösteriyor. Risk tarafında Sharpe'ın -0,23 olması ve volatilitenin %1,8 gibi düşük seyretmesi, fonun getiriden ziyade istikrarlı bir seyir izleme çabasında olduğunu öne çıkarıyor. 1,27 milyar ₺'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak, bu stratejiye ilgi duyan ama agresif riskten kaçınan yatırımcıların radarında yer alıyor.