Ata Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon

“Son bir yılda %42,1 nominal getiri sağlayan fon, %9,5 reel kazançla enflasyonun üzerinde bir performans ortaya koymuş; son bir aylık %2,4’lük artış da ivmenin sürdüğünü gösteriyor. Portföyün %86’sı hisse senetlerinde, %14’ü nakit ve mevduatta; bu dağılım, istatistiksel arbitraj stratejisine sahip serbest fon yapısıyla görece uyumlu görünüyor. Risk-getiri dengesinde volatilitenin %2,3 ve maksimum düşüşün %-0,1 ile sınırlı kalması dikkat çekerken, Sharpe -1,92 değeri getirinin üstlenilen riske kıyasla zayıf kaldığına işaret ediyor; TEFAS risk seviyesi 4/7. Fon büyüklüğü 0,05 milyar TL ile daha çok niş bir yatırımcı ilgisine sahip.”