Korelasyon Matrisi
fon büyüklüğüne göre en büyük 15 fon arası Pearson korelasyonu (son 1 yıl günlük getiriler). Yüksek pozitif (yeşil) → birlikte hareket ediyor. Negatif (kırmızı) → ters. Düşük korelasyonlu fonlar portföy çeşitlendirmesi için aranır.
| VGA | TI1 | GRO | ONS | GTL | GEV | PAL | EUZ | FPZ | YP4 | ILH | AMZ | YTY | GEL | PUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGA | 1.00 | 0.02 | -0.08 | -0.08 | 0.02 | 0.95 | -0.08 | 0.42 | -0.08 | -0.09 | -0.03 | 0.98 | 0.42 | 0.08 | -0.03 |
| TI1 | 0.02 | 1.00 | -0.22 | -0.21 | 1.00 | 0.01 | -0.23 | -0.05 | -0.21 | -0.22 | 0.99 | 0.01 | -0.04 | 0.96 | 0.99 |
| GRO | -0.08 | -0.22 | 1.00 | 1.00 | -0.22 | -0.06 | 1.00 | 0.18 | 1.00 | 1.00 | -0.22 | -0.06 | 0.18 | -0.23 | -0.22 |
| ONS | -0.08 | -0.21 | 1.00 | 1.00 | -0.21 | -0.06 | 1.00 | 0.18 | 1.00 | 1.00 | -0.20 | -0.06 | 0.18 | -0.22 | -0.20 |
| GTL | 0.02 | 1.00 | -0.22 | -0.21 | 1.00 | 0.02 | -0.24 | -0.04 | -0.22 | -0.22 | 0.98 | 0.02 | -0.03 | 0.97 | 0.98 |
| GEV | 0.95 | 0.01 | -0.06 | -0.06 | 0.02 | 1.00 | -0.07 | 0.43 | -0.07 | -0.07 | -0.03 | 0.98 | 0.43 | 0.07 | -0.03 |
| PAL | -0.08 | -0.23 | 1.00 | 1.00 | -0.24 | -0.07 | 1.00 | 0.19 | 1.00 | 1.00 | -0.23 | -0.07 | 0.19 | -0.24 | -0.23 |
| EUZ | 0.42 | -0.05 | 0.18 | 0.18 | -0.04 | 0.43 | 0.19 | 1.00 | 0.17 | 0.18 | -0.11 | 0.43 | 1.00 | 0.03 | -0.11 |
| FPZ | -0.08 | -0.21 | 1.00 | 1.00 | -0.22 | -0.07 | 1.00 | 0.17 | 1.00 | 1.00 | -0.21 | -0.07 | 0.17 | -0.23 | -0.21 |
| YP4 | -0.09 | -0.22 | 1.00 | 1.00 | -0.22 | -0.07 | 1.00 | 0.18 | 1.00 | 1.00 | -0.21 | -0.07 | 0.18 | -0.23 | -0.21 |
| ILH | -0.03 | 0.99 | -0.22 | -0.20 | 0.98 | -0.03 | -0.23 | -0.11 | -0.21 | -0.21 | 1.00 | -0.03 | -0.10 | 0.92 | 1.00 |
| AMZ | 0.98 | 0.01 | -0.06 | -0.06 | 0.02 | 0.98 | -0.07 | 0.43 | -0.07 | -0.07 | -0.03 | 1.00 | 0.43 | 0.07 | -0.03 |
| YTY | 0.42 | -0.04 | 0.18 | 0.18 | -0.03 | 0.43 | 0.19 | 1.00 | 0.17 | 0.18 | -0.10 | 0.43 | 1.00 | 0.04 | -0.10 |
| GEL | 0.08 | 0.96 | -0.23 | -0.22 | 0.97 | 0.07 | -0.24 | 0.03 | -0.23 | -0.23 | 0.92 | 0.07 | 0.04 | 1.00 | 0.92 |
| PUR | -0.03 | 0.99 | -0.22 | -0.20 | 0.98 | -0.03 | -0.23 | -0.11 | -0.21 | -0.21 | 1.00 | -0.03 | -0.10 | 0.92 | 1.00 |