Araç · Planla
Portföy geri-testi
2–10 fondan oluşan bir portföyü geçmiş fiyatlara karşı test et. Yıllık getiriyi, Sharpe oranını, en büyük düşüşü ve yeniden dengelemenin (rebalancing) etkisini gör.
Fonları ve ağırlıklarını yaz, dönemi seç; Geri-test yap’a bas.
Nasıl hesaplandı
- 01Her fonun seçilen dönemdeki günlük fiyatı alınır; yalnız bütün fonların fiyatı olan ortak günler kullanılır.
- 02Ağırlıklar toplamı 100’e oranlanır, ilk gün başlangıç tutarı bu oranlarla fonlara bölünür ve pay adedi sabitlenir.
- 03Yeniden dengeleme seçiliyse her 90 (3 aylık) ya da 365 günde (yıllık) toplam değer yeniden başlangıç ağırlıklarına bölünür.
- 04Yıllık ortalama bileşik büyümedir. En büyük düşüş, dönem içindeki bir zirveden sonraki en derin iniştir.
- 05Sharpe, sitenin geri kalanıyla aynı formül: günlük getiriden günlük risksiz oran (yıllık %45) düşülür, fazla getirinin ortalaması standart sapmasına bölünür ve √252 ile yıllıklandırılır.
Geçmiş performans gelecek performansın garantisi değildir. Vergi ve komisyon hariçtir.
Kaynak: TEFAS fon fiyatları · Yatırım tavsiyesi değildir.