OYAK Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon

Oyak Portföy'ün istatistiksel arbitraj serbest fonu, son bir yılda %45.9 nominal getiri üretirken enflasyonun üzerinde kalarak %10.9 gibi görece mütevazı ama pozitif bir reel getiri sağlamış. Portföyün %75'inin nakitte durması serbest şemsiye yapısıyla tutarlı; arbitraj stratejilerinde pozisyon açmak için likidite tamponu tutmak olağan bir yaklaşım. Sharpe oranının 0.26'da kalması ve volatilitenin %1.1 gibi oldukça düşük seviyede seyretmesi, fonun agresif getiri arayışından ziyade sermaye koruma odaklı ilerlediğini gösteriyor; sıfır maksimum drawdown da bu tabloyu destekliyor. 1.03 milyar TL'lik büyüklük, fonun niş kalmaktan çıkıp orta ölçekli bir yatırımcı tabanına ulaştığına işaret ediyor.