Bölüm 01 · Görsel hikaye
OFB
OYAK Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon
Serbest Şemsiye FonuOyak Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1357g
Toplam getiri
+%1.113
Fon büyüklüğü
1,1 mlr ₺
Yatırımcı
12
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 1,0005 → 12,1335. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %88'lik dilime ait. Bu, medyana göre +%23,6 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 1 drawdown periyodu:
- 012021-07-12 → 2021-07-27(15g)−%5,01
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %44,9 nominal, enflasyondan arındırıldığında ise %11,7 reel getiri sağlayan fon, kısa vadede de %2,8 yükselmiş görünüyor. Portföyün %96’sının nakit ve mevduatta bulunması, istatistiksel arbitraj stratejisiyle birlikte değerlendirildiğinde daha temkinli ve likit bir yapı ortaya koyuyor. Risk-getiri dengesinde volatilitenin %0,9 gibi düşük seviyede kalması ve maksimum düşüşün %0,0 olması dikkat çekse de Sharpe -3,08 ile getirinin üstlenilen riske kıyasla zayıf göründüğünü gösteriyor; TEFAS risk seviyesi ise belirtilmemiş. Fon büyüklüğünün 1,06 milyar TL’ye ulaşması, niş bir strateji için kayda değer yatırımcı ilgisine işaret ediyor.”