Ziraat Portföy Üçüncü İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Özel Fon

Ziraat Portföy'ün bu serbest fonu, son bir yılda %49,5'lik nominal getiriyle dikkat çekiyor; enflasyon arındırılmış reel getirisi ise %13,4 seviyesinde, yani cebe giren gerçek değer artışı görece makul. Portföyün %91'i hisse senedinde, bu da istatistiksel arbitraj stratejisinin piyasa riskine açık yapısıyla tutarlı; kalan %9 nakit ise oynaklığa karşı bir tampon görevi görüyor. Risk-getiri dengesine baktığımızda, %33,9'luk yüksek volatiliteye karşın Sharpe oranının 0,11'de kalması, üstlenilen riskin getiriyle tam olarak ödüllendirilmediğini gösteriyor; maksimum düşüşün %-10,9 ile sınırlı kalması ise moral verici. Fonun büyüklüğü 0,52 milyar ₺ ile orta ölçekli bir yatırımcı tabanına işaret ediyor; bu da stratejinin esnekliğini koruması açısından olumlu bir denge.