Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu

ZBP, BIST Likit Banka Endeksi'ni birebir takip eden, %100 hisse senedi ağırlıklı bir fon; yıllık %14.1'lik nominal getirisi enflasyonun altında kalarak reel bazda %-13.2'ye işaret ediyor, yani tablo göründüğü kadar parlak değil. Portföyün tamamının banka hisselerinde olması kategoriyle tutarlı ama sektörel yoğunlaşma riskini de beraberinde getiriyor. Sharpe oranının -1.01 ve volatilitenin %33.0 seviyesinde olması, alınan riskin karşılığının görece zayıf kaldığını gösteriyor; %27.3'lük maksimum drawdown ise bu dalgalanmanın yatırımcıyı ciddi sarsabileceğini hatırlatıyor. 45.26 milyar ₺'lik büyüklüğüyle TEFAS'ta dikkat çeken bir ölçeğe sahip; yatırımcı talebinin güçlü olduğu anlaşılıyor.