Strateji Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon

Strateji Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fonu, son bir yılda %32,9’luk nominal getiriyle dikkat çekiyor; ancak enflasyonu arındırdığımızda reel getiri %0,8’de kalıyor, yani asıl sınav burada. Portföyün %67’si hisse senedinde, kalan %33’ü ise diğer enstrümanlarda; bu da fonun adındaki “arbitraj” stratejisiyle uyumlu, görece dengeli bir kompozisyon sunuyor. Risk tarafında ise Sharpe oranının -2,39 gibi negatif bir değerde olması, volatilitenin %2,9 ile düşük kalmasına rağmen getirinin bu riski karşılamakta zorlandığını gösteriyor. Fonun toplam büyüklüğü 0,01 milyar ₺ ile oldukça niş bir ölçekte; bu da yatırımcı tabanının sınırlı ama stratejiye ilgi duyan küçük bir grupla sınırlı olduğunu düşündürüyor.