Nurol Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Nurol Portföy’ün istatistiksel arbitraj stratejisi, son bir yılda %44,3’lük nominal getiriyle dikkat çekiyor; reel getiri %9,5’te kalıyor ki bu, enflasyon karşısında pozitif ama görece mütevazı bir tablo çiziyor. Portföyün %77’si hisse senedinde, kalan %23’lük kısım ise arbitraj pozisyonlarının doğası gereği esnek tutulmuş; bu da fonun kategori adıyla uyumlu, dengeli bir yapı kurduğunu gösteriyor. Risk tarafında Sharpe oranının 0,89 olması ve volatilitenin %2,8 gibi düşük bir seviyede seyretmesi, getiriye göre riskin oldukça kontrol altında tutulduğunu hissettiriyor; maksimum düşüşün %-0,3’te kalması da cabası. 2,2 milyar ₺’lik büyüklüğüyle fon, Türkiye ölçeğinde orta-üst bir büyüklüğe işaret ediyor ve istatistiksel arbitraj gibi niş bir alanda bu hacim, yatırımcı güven