Meksa Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon

Meksa’nın bu serbest fonu, son bir yılda %43,2 nominal getiriyle dikkat çekiyor; ancak enflasyonu arındırdığımızda reel getiri %8,9’a geriliyor, yani asıl kazanç burada. Portföyün %59’u hisse senedinde, geri kalanı nakit ve bonoya dağılmış; bu kompozisyon, istatistiksel arbitraj stratejisinin piyasa oynaklığından bağımsız hareket etme amacıyla uyumlu. Risk tarafında işler biraz karışık: volatilite %1,6 ile oldukça düşük ve maksimum kayıp %-0,5’te kalmış, ama Sharpe oranının -1,02 olması, getirinin üstlenilen riske göre zayıf kaldığını gösteriyor. Fonun büyüklüğü 0,07 milyar ₺ ile niş bir yapıda; bu da stratejinin esnekliği için avantaj olabilir, ancak kurumsal talebin henüz sınırlı olduğunu söylemek mümkün.