Statech Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Statech Portföy'ün istatistiksel arbitraj stratejisiyle yönetilen LPH fonu, son bir yılda %65,5 nominal getiri üretirken enflasyon arındırıldığında reel getirisi %25,8 seviyesinde gerçekleşmiş; bu, paranın satın alma gücünü koruduğu gibi üzerine ciddi bir prim eklediğini gösteriyor. Portföyün %82'sinin hisse senedinde, %18'inin nakitte durması, "hisse senedi yoğun" etiketine uygun ama arbitraj stratejisinin doğası gereği görece temkinli bir duruş sergiliyor. Sharpe oranının 1,61 ve volatilitenin %2,0 gibi düşük bir düzeyde kalması, maksimum drawdown'un yalnızca -%0,5 olmasıyla birleşince risk-getiri dengesinin emsallerine kıyasla belirgin şekilde öne çıktığını söyleyebiliriz. 4,13 milyar TL'lik büyüklüğüyle niş ama istikrarlı bir yatırımcı tabanına işaret eden fon, düşük o