Hedef Portföy Katılım İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon

KVK, Hedef Portföy’ün istatistiksel arbitraj stratejisiyle yönettiği bir serbest fon. Son bir ayda %3.1 nominal getiri sağlamış ancak yıllık verisi olmadığı için reel performansı net değil. Portföyün yarısından fazlası hisse senedinde, %43’ü nakitte duruyor; bu da stratejinin temkinli ve esnek olduğunu gösteriyor. Sharpe oranı -5.37 ile risk-getiri dengesinin zorlandığını, buna karşın volatilitenin %2.1 gibi düşük seviyede kalması ve maksimum düşüşün %-0.2 ile sınırlı olması dikkat çekiyor. 0.51 milyar ₺ büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; istatistiksel arbitraj gibi niş bir alanda faaliyet gösterdiği için yatırımcı ilgisi sınırlı kalabilir.