İstanbul Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

İstanbul Portföy'ün bu serbest fonu, isminden de anlaşılacağı üzere istatistiksel arbitraj stratejisiyle öne çıkıyor; son bir aylık %3,4'lük getiri nominal bazda gayet tatmin edici, ancak yıllık veri olmadığından enflasyon karşısındaki reel durumu şimdilik meçhul. Portföyün %58'i hisse senedinde, %29'u nakitte tutulmuş; bu durum, stratejinin piyasa nötr bir yaklaşımdan ziyade seçici bir hisse yoğunluğu taşıdığını gösteriyor. Risk-getiri dengesi ise dikkat çekici: %2,4'lük düşük volatilite ve 1,82'lik yüksek Sharpe oranı, maksimum kaybın %-0,2'de kalmasıyla birleşince fonun "düşük risk, istikrarlı getiri" arayanlar için ciddi bir alternatif olduğunu söylüyor. 1,17 milyar ₺'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak değerlendirilebilir; bu da kurumsal talebin v