Deniz Portföy Zb Serbest (Döviz) Özel Fon

Deniz Portföy'ün bu serbest döviz fonu, son bir yılda nominal bazda %-100 getiriyle yatırımcısına ciddi bir kayıp yaşatmış; enflasyonu düşünce reel kayıp da aynı seviyede kalıyor. Portföy kompozisyonu serbest fon kategorisiyle uyumlu olsa da, bu sert düşüşün arkasında yüksek riskli pozisyonların etkisi görece öne çıkıyor. Sharpe oranının -2.07 ile derin negatifte olması ve volatilitenin %198.6 gibi uç bir seviyede seyretmesi, risk-getiri dengesinin oldukça bozulduğuna işaret ediyor. Yönetilen 0.11 milyar ₺'lik büyüklük, fonun niş bir yatırımcı kitlesine hitap ettiğini ve mevcut performans sonrası talebin sınırlı kaldığını düşündürüyor.