Deniz Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Deniz Portföy’ün bu serbest fonu, istatistiksel arbitraj stratejisiyle hisse senedi yoğun bir çizgide ilerliyor; ancak veri seti henüz dolmadığı için yıllık getiri ve reel kazanç konusunda net bir tablo çizemiyoruz. Portföy kompozisyonu açıklanmadığından, kategorinin genel yapısıyla birebir örtüşüp örtüşmediğini gözlemleyemiyoruz; bu da fonu şu an için bir “kara kutu” haline getiriyor. Risk-getiri dengesine gelince, Sharpe ve volatilite rakamlarının olmaması, fonun performansını ölçmeyi zorlaştırıyor; maksimum düşüşün %0 görünmesi ise henüz işlem geçmişinin oluşmadığına işaret ediyor. AUM büyüklüğü de belirtilmediği için, fonun piyasada ne kadar talep gördüğünü kestirmek güç; bu haliyle niş bir başlangıç fonu izlenimi veriyor.