Ata Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Ata Portföy’ün bu serbest fonu, istatistiksel arbitraj stratejisiyle hisse senedi piyasasındaki fiyat anomalilerini kovalıyor; ancak henüz bir yıllık getiri verisi oluşmadığı için reel mi nominal mi ayrımı yapamıyoruz, bu da fonu izlemeye aldığımız erken bir dönem olduğunu gösteriyor. Portföy kompozisyonu paylaşılmadığından, kategorisindeki “hisse senedi yoğun” etiketiyle birebir uyumunu teyit edemiyoruz, ama strateji gereği net long/short dengesi kurması beklenir. Risk tarafında TEFAS’ın 5/7’lik skoru ve maksimum kaybın %0,0 görünmesi, volatilite verisi de boşken fonun henüz ciddi bir piyasa testinden geçmediğini düşündürüyor; Sharpe oranının hesaplanamaması da bu tabloyu tamamlıyor. Fon büyüklüğü açıklanmamış, bu da Ata Portföy’ün bu ürünü şimdilik niş bir yatırımcı kitlesine sunduğunu, kur