Risk
Standart Sapma
Volatilitenin matematik arkasındaki formül. Ortalama etrafında saçılım ölçüsü.
Standart sapma, bir veri setinin ortalamadan ne kadar uzaklaştığının ölçüsüdür. Finansta, günlük getiri verilerinin standart sapması = volatilite olarak kullanılır.
Bell eğrisinde (normal dağılım) veriyi ±1 standart sapma içinde %68'ini, ±2 içinde %95'ini yakalar. Yani 1σ = normal bir gün, 3σ = çok nadir olay.