PARDUS PORTFÖY ALGO ETNA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,9683 → 2,813. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %84'lik dilime ait. Bu, medyana göre +21.63% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 1 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %43,0 nominal getiri sağlayan fon, %10,2 reel getirisiyle enflasyonun üzerinde performans göstermiş; son bir aydaki %2,2’lik artış da ivmenin korunduğuna işaret ediyor. Portföyün %55’i hisse senetlerinde, %45’i nakit ve mevduatta bulunuyor; bu dağılım, istatistiksel arbitraj stratejisi kullanan serbest fon yapısıyla görece uyumlu ve hisse tarafını öne çıkarıyor. Risk-getiri dengesinde volatilitenin %2,3 ve maksimum düşüşün %-1,3 ile sınırlı kalması dikkat çekerken, Sharpe -2,84 değeri getirinin üstlenilen riske kıyasla zayıf kaldığını gösteriyor; TEFAS risk seviyesi 3/7. Fon büyüklüğü 0,20 milyar TL ile daha çok niş ölçekte.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir