Tacirler Portföy Nova İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon

Tacirler Portföy Nova İstatistiksel Arbitraj Serbest Fonu, son bir yılda %43,1’lik nominal getiriyle dikkat çekiyor; ancak reel getiri %8,6’da kalmış, yani enflasyonun epey üzerinde bir performans yakalamış. Portföyün %63’ü hisse senedi, %37’si nakitten oluşuyor; bu kompozisyon, istatistiksel arbitraj stratejisinin piyasa nötr yapısıyla uyumlu, görece dengeli bir görünüm sunuyor. Risk tarafında Sharpe oranının 1,10 olması ve volatilitenin sadece %1,6’da kalması, getirinin oynaklığa kıyasla oldukça başarılı olduğunu gösteriyor; maksimum düşüşün %-0,1 gibi sembolik bir seviyede olması da fonun çizgisini net biçimde ortaya koyuyor. 1,24 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak öne çıkıyor; bu da yatırımcı tabanının genişlediğine işaret ediyor.