Neo Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon

Neo Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon, son bir yılda %50,3’lük nominal getirisiyle enflasyonun belirgin üzerinde, reel bazda %14,1’lik bir performans sergilemiş. Portföyün %65’i nakit tarafta duruyor; bu da stratejinin kategori ismiyle uyumlu şekilde, piyasa yönünden bağımsız fırsatları kovaladığını gösteriyor. Risk-getiri dengesi ise dikkat çekici: Sharpe oranının 2,94 gibi yüksek bir seviyede olması ve volatilitenin yalnızca %1,9’da kalması, fonun görece düşük dalgalanmayla güçlü bir getiri ürettiğini ortaya koyuyor. Maksimum düşüşün %-0,5 gibi sınırlı kalması da bu tabloyu destekliyor. 1,53 milyar ₺’lik büyüklüğüyle fon, serbest şemsiye kategorisinde orta-üst ölçekte konumlanıyor; bu da kurumsal talebin arttığına işaret ediyor.