Ata Portföy Birinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon

Ata Portföy'ün bu serbest fonu, ilk bakışta dikkat çeken bir noktayla karşımıza çıkıyor: portföyün %99'u nakit. Yani fon, şu an için agresif bir pozisyon almaktan ziyade, istatistiksel arbitraj stratejisini hayata geçirmek için fırsat kollayan bir konumda. Son bir aylık %3,3'lük nominal getiri, bu bekleme dönemi için görece başarılı bir performans; ancak yıllık ve enflasyon düzeltilmiş veri olmadığından reel getiri konusunda net bir yorum yapamıyoruz. Risk tarafında ise işler daha parlak: Sharpe oranının 1,44 gibi yüksek bir seviyede olması ve volatilitenin %1,8 gibi düşük kalması, fonun risk-getiri dengesini oldukça verimli kullanabildiğini gösteriyor. 0,06 milyar ₺'lik büyüklüğüyle niş bir fon olarak değerlendirilebilir; bu da esnek hareket edebilme avantajını beraberinde getiriyor.