Ziraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Özel Fon

“Son bir yılda %53,6 nominal, %18,4 reel getiri sağlayan fon, enflasyon farkı dikkate alındığında da güçlü bir performans göstermiş; son ayda ise %3,7 yükselmiş. Portföyün %102’sinin nakit ve mevduatta görünmesi, istatistiksel arbitraj yaklaşımıyla uyumlu, görece savunmacı bir kompozisyona işaret ediyor. Sharpe 2,13 ve %5,4 volatilite, risk başına getirinin dikkat çekici olduğunu gösterirken, maksimum düşüşün yalnızca %-1,8 ve TEFAS risk seviyesinin 2/7 olması bu dengeyi destekliyor. Ziraat Portföy yönetimindeki fonun 0,69 milyar TL büyüklüğü, onu geniş kitle fonlarından ziyade belirli bir yatırımcı ilgisi gören niş-orta ölçekli bir ürün konumuna taşıyor.”